マイクロソフト公式サイト Windows メールに Outlook Express のデータを取り込む方法
この方法でメールメッセージのインポートは出来るのですが・・・
6. Outlook Express 6 のメッセージデータが含まれるファイル (*.dbx ファイル) を保存したフォルダを指定します。
上記のコメントのとおり「ここをシングルクリックしてください」として選択しないとエラーメッセージが出てしまうようです。ご注意ください。
参考：Outlook Express 6のメール本文のエクスポート方法
タグ：Windowsメール インポート
ありがとうございます。おかげで解決しました。
何でこんなわけわかんないトラップがあるのか・・・。(^^;